Сравнение DWAT с TSPX
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while TSPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 1.01%/yr for TSPX.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и TSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAT и TSPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 7.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. TSPX — Ранг доходности на риск
DWAT
TSPX
Сравнение DWAT c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.77 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и TSPX
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и TSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -7.80% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и TSPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.13% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.80% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.80% | -10.80% |
Сравнение комиссий DWAT и TSPX
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и TSPX
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TSPX is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPX is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
TSPX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for DWAT.
DWAT is categorized as Tactical Allocation, while TSPX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Arrow Funds and Twin Oak. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 1.01% for TSPX.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и TSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор