Сравнение AFSC с VPC

С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFSC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFSC и VPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VPC в 17.77%

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и VPC.

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.