Сравнение AFSC с IWMW
AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - AFSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aberdeen, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. AFSC is actively managed, while IWMW is passively managed. Over the past year, AFSC returned 27.01% vs 24.62% for IWMW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности AFSC и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSC показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 8.49%.
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSC и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 2.67% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 8.49% | 2.71% |
Correlation
The correlation between AFSC and IWMW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between AFSC and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSC vs. IWMW — Ранг доходности на риск
AFSC
IWMW
Сравнение AFSC c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.56 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 12.33 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и IWMW
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, примерно равная максимальной просадке IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSC | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -21.82% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -6.94% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.34% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.85% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.00% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и IWMW
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSC | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.03% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 8.75% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 12.32% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.12% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.12% | +6.45% |
Сравнение комиссий AFSC и IWMW
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и IWMW
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IWMW в 22.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.40% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
AFSC and IWMW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSC has higher volatility (5.49%) compared to IWMW (3.03%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.68% vs IWMW's -21.82%.
On 1-year performance, AFSC leads with 27.01% vs 24.62% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 27.01% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
IWMW has the higher dividend yield at 22.40%, compared with 0.07% for AFSC.
AFSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.39% for IWMW.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSC и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор