PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFSC с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFSC и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSC показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 8.49%.


AFSC

1 день
-0.69%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.58%
6 месяцев
13.48%
1 год
27.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.04%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSC и IWMW


Correlation

The correlation between AFSC and IWMW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between AFSC and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

AFSC vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSC c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFSCIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.56

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

12.33

-2.37

AFSC vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFSCIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AFSC и IWMW

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, примерно равная максимальной просадке IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и IWMW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFSCIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-21.82%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-6.94%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.34%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.85%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.00%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSC и IWMW

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFSCIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.03%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.75%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.32%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.12%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

16.12%

+6.45%

Сравнение комиссий AFSC и IWMW

AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSC и IWMW

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IWMW в 22.40%


ПозицияTTM20252024
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
0.07%0.08%0.00%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.40%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы


AFSC and IWMW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSC has higher volatility (5.49%) compared to IWMW (3.03%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.68% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, AFSC leads with 27.01% vs 24.62% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 27.01% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.

IWMW has the higher dividend yield at 22.40%, compared with 0.07% for AFSC.

AFSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSC и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор