Сравнение AFSC с ALTY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFSC показывает доходность 2.27%, а ALTY немного ниже – 2.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFSC и ALTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ALTY в 7.50%

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и ALTY.

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.