Сравнение AFRU с XTJL
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.60%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.60% | 3.08% |
Correlation
The correlation between AFRU and XTJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение AFRU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и XTJL
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -23.24% | -61.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -0.06% | -60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -4.00% | -52.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 7.35% | +115.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 15.14% | +108.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 15.14% | +108.17% |
Сравнение комиссий AFRU и XTJL
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и XTJL
Ни AFRU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and XTJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор