PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFRU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFRU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.


AFRU

1 день
-13.32%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-38.11%
6 месяцев
-32.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFRU и XTJL


Correlation

The correlation between AFRU and XTJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

AFRU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRU

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFRU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFRUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.65

-1.28

Просадки

Сравнение просадок AFRU и XTJL

Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFRUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.44%

-23.24%

-61.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.60%

0.00%

-65.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.01%

-4.04%

-51.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRU и XTJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFRUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.30%

7.43%

+113.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.30%

15.22%

+106.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.30%

15.22%

+106.08%

Сравнение комиссий AFRU и XTJL

AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRU и XTJL

Ни AFRU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AFRU and XTJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.

AFRU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.79% for XTJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFRU и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор