PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с RCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с RCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. RCRIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и RCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и RCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%2.18%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		0.42%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 0.42%.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

RCRIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.02%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX
Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с BINCRCRIX с FFRSXRCRIX с RSIIXRCRIX с SFHIXRCRIX с CAPIXRCRIX с HFHIXRCRIX с DDFLX

Сравнение комиссий AFRAX и RCRIX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RCRIX в 0.85%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXRCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

3.15

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.68

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.68

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.70

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

23.61

-17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. RCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа RCRIX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и RCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXRCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.15

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

3.19

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.07

-0.34

Корреляция

Корреляция между AFRAX и RCRIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и RCRIX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности RCRIX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.69%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и RCRIX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и RCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXRCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-30.00%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.82%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-3.75%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.45%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.07%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и RCRIX

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXRCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.74%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

1.61%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

1.61%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

8.01%

-4.29%