Сравнение AFOS с MTUM
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFOS показывает доходность 32.04%, а MTUM немного ниже – 31.75%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 15.90%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 32.38%
- 1 год
- 41.76%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам AFOS и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 31.75% | 6.10% |
Correlation
The correlation between AFOS and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. MTUM — Ранг доходности на риск
AFOS
MTUM
Сравнение AFOS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 0.85 | +3.50 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и MTUM
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -34.08% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.21% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 19.04% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.60% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.03% | -0.84% |
Сравнение комиссий AFOS и MTUM
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и MTUM
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.22% for AFOS.
AFOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор