Сравнение AFOS с MTUM
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFOS показывает доходность 31.60%, а MTUM немного выше – 32.00%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 17.49%
Сравнение доходности по годам AFOS и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 32.00% | 6.97% |
Correlation
The correlation between AFOS and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. MTUM — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение AFOS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и MTUM
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -34.08% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.48% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -6.19% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 21.93% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.15% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.31% | +0.21% |
Сравнение комиссий AFOS и MTUM
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и MTUM
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MTUM в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.56% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
MTUM has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.23% for AFOS.
AFOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор