PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOIX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFOIX с ALARX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both mutual funds - AFOIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 5 years, AFOIX returned 3.99%/yr vs 15.73%/yr for ALARX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFOIX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.

Доходность

Сравнение доходности AFOIX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFOIX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью 10.28%.

AFOIX

1 день
-1.13%
1 месяц
2.02%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.71%
1 год
23.96%
3 года*
22.91%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

ALARX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.73%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.99%
1 год
29.16%
3 года*
34.62%
5 лет*
15.73%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFOIX и ALARX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFOIX
Alger Mid Cap Focus Fund new		11.05%14.95%31.68%16.47%-37.37%10.14%84.38%2.89%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		10.28%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%12.17%

Correlation

The correlation between AFOIX and ALARX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between AFOIX and ALARX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Focus Fund new

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с AFOIX:
AFOIX с SSMHXAFOIX с AAGOXAFOIX с ACAAXAFOIX с ALMAXAFOIX с ALAFXAFOIX с CTIGXAFOIX с VHCOX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с WSTCXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Доходность на риск

AFOIX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOIX
Ранг доходности на риск AFOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOIX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFOIXALARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.32

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.83

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

5.20

-0.76

AFOIX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOIX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFOIX и ALARX

Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и ALARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFOIXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-68.32%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-18.65%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-27.77%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-46.86%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-5.97%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-20.93%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.76%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOIX и ALARX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) составляет 9.02%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что AFOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFOIXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.57%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

17.71%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

22.83%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

28.09%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

24.91%

+1.59%

Сравнение комиссий AFOIX и ALARX

AFOIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOIX и ALARX

AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOIX
Alger Mid Cap Focus Fund new		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.14%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.33%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Часто задаваемые вопросы

AFOIX and ALARX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALARX has higher volatility (9.57%) compared to AFOIX (9.02%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs ALARX's -68.32%.

ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFOIX и ALARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор