PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOIX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFOIX с ALAFX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) are both mutual funds - AFOIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past 5 years, AFOIX returned 3.99%/yr vs 18.11%/yr for ALAFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFOIX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFOIX показывает доходность 11.05%, а ALAFX немного ниже – 10.94%.

AFOIX

1 день
-1.13%
1 месяц
2.02%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.71%
1 год
23.96%
3 года*
22.91%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

ALAFX

1 день
-0.74%
1 месяц
-4.87%
С начала года
10.94%
6 месяцев
9.54%
1 год
33.77%
3 года*
38.14%
5 лет*
18.11%
10 лет*
21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFOIX и ALAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFOIX
Alger Mid Cap Focus Fund new		11.05%14.95%31.68%16.47%-37.37%10.14%84.38%2.89%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		10.94%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%12.60%

Correlation

The correlation between AFOIX and ALAFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between AFOIX and ALAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Focus Fund new

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с AFOIX:
AFOIX с SSMHXAFOIX с AAGOXAFOIX с ACAAXAFOIX с ALMAXAFOIX с ALARXAFOIX с CTIGXAFOIX с VHCOX
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ALVOXALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY

Доходность на риск

AFOIX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOIX
Ранг доходности на риск AFOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOIX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFOIXALAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.51

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.96

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

6.49

-2.05

AFOIX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ALAFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOIX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFOIX и ALAFX

Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и ALAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFOIXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-43.65%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-17.58%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-26.96%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-43.65%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-6.13%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-7.66%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOIX и ALAFX

Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеют волатильность 9.02% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFOIXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.37%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

17.59%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

22.90%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

26.45%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

24.10%

+2.40%

Сравнение комиссий AFOIX и ALAFX

И AFOIX, и ALAFX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOIX и ALAFX

AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFOIX
Alger Mid Cap Focus Fund new		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.14%1.38%0.00%0.00%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		7.13%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%

Часто задаваемые вопросы

AFOIX and ALAFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAFX has higher volatility (9.37%) compared to AFOIX (9.02%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs ALAFX's -43.65%.

ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFOIX и ALAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор