PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155651799
CUSIP015565179
ЭмитентAlger
Дата выпуска14 июн. 2019 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AFOIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Mid Cap Focus Fund new и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.24%
10.51%
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Mid Cap Focus Fund new показал доход в 20.36% с начала года и 40.29% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.36%20.57%
1 месяц10.39%4.18%
6 месяцев3.24%10.51%
1 год40.29%35.06%
5 лет (среднегодовая)11.08%14.29%
10 лет (среднегодовая)N/A11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.81%10.80%3.05%-4.98%2.85%-1.10%-1.83%1.99%4.43%20.36%
20235.26%-1.39%0.83%-1.89%-1.26%6.12%2.00%-1.26%-6.28%-3.74%11.99%6.38%16.47%
2022-10.91%0.36%-1.51%-14.10%-7.78%-9.29%8.45%0.24%-9.58%5.38%0.66%-5.07%-37.37%
20213.41%6.03%-4.67%2.40%-1.69%5.22%-1.44%7.23%-1.87%8.77%-9.18%-12.97%-1.28%
20203.39%-3.65%-6.42%15.49%15.12%2.89%9.27%2.64%2.85%-0.53%15.76%8.85%84.38%
20192.39%2.82%-1.70%-5.59%-0.82%5.97%0.19%2.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFOIX, с текущим значением в 2525
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new)
Ранг коэф-та Шарпа AFOIX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOIX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOIX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOIX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOIX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFOIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFOIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFOIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFOIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFOIX, с текущим значением в 10.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01

Коэффициент Шарпа

Alger Mid Cap Focus Fund new на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.95
2.80
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Mid Cap Focus Fund new за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$2.06$0.26

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%11.14%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap Focus Fund new. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$2.06
2020$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-32.28%
-0.20%
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Mid Cap Focus Fund new показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Mid Cap Focus Fund new составляет 32.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.06%9 нояб. 2021 г.49426 окт. 2023 г.
-28.08%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.366 мая 2020 г.54
-23.14%16 февр. 2021 г.6213 мая 2021 г.11829 окт. 2021 г.180
-10.71%29 июл. 2019 г.472 окт. 2019 г.7013 янв. 2020 г.117
-9.63%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Mid Cap Focus Fund new составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.51%
3.37%
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new)
Benchmark (^GSPC)