PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFOCX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFOCX (Archer Focus Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFOCX returned 9.42%/yr vs 13.83%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AFOCX charges 3.29%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFOCX показывает доходность 10.39%, а SSEYX немного выше – 10.88%.

AFOCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.40%
1 год
15.35%
3 года*
16.37%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFOCX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		10.39%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%

Correlation

The correlation between AFOCX and SSEYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between AFOCX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARSKXAFOCX с ARDGXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с ARINXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

AFOCX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.34

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.21

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.13

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

14.62

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.34

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.79

-0.76

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и SSEYX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFOCXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.26%

-33.75%

-57.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.88%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.26%

-18.74%

-72.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.26%

-24.52%

-66.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.69%

-0.73%

-87.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-4.09%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.90%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и SSEYX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 2.48%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFOCXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.92%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.97%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.87%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

385.54%

16.91%

+368.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

340.55%

18.06%

+322.49%

Сравнение комиссий AFOCX и SSEYX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и SSEYX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SSEYX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.48%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

AFOCX and SSEYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEYX has higher volatility (2.92%) compared to AFOCX (2.48%). In terms of maximum drawdown, AFOCX dropped -91.26% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFOCX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор