PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%18.72%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.64%
1 год
12.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.47%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий AFNIX и YFSIX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AFNIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

4.42

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между AFNIX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и YFSIX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и YFSIX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-35.10%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-14.20%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-25.14%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-11.03%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.93%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.38%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и YFSIX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.07%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

9.23%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

19.89%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

21.29%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.11%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.20%

+0.05%