PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с PAGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%18.93%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-3.91%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.64%
1 год
12.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.47%

PAGDX

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.74%
1 год
39.07%
3 года*
33.68%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с PRPFXPAGDX с AFIFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий AFNIX и PAGDX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AFNIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.23

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.57

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

13.11

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.74

-0.05

Корреляция

Корреляция между AFNIX и PAGDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и PAGDX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и PAGDX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-38.03%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-13.80%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-36.66%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-9.16%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.46%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.71%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и PAGDX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.07%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.49%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

13.43%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

25.50%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

24.48%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

25.08%

-8.83%