PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFNIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции MUHLX немного впереди с 10.68%.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.07%
1 год
12.97%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AFNIX и MUHLX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AFNIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.97

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.37

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

8.57

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между AFNIX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и MUHLX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и MUHLX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-62.05%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.23%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-18.63%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-40.85%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.65%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-10.81%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.83%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и MUHLX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.06%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.01%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

12.06%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

16.85%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.77%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.04%

-0.79%