PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFNIX с FULVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AFNIX charges 0.83%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.65%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFNIX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%3.97%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between AFNIX and FULVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.87

The correlation between AFNIX and FULVX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с VFIAXAFNIX с GSPAXAFNIX с CAIFX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с XLV

Доходность на риск

AFNIX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFNIX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и FULVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFNIXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и FULVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFNIXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.22%

—

Сравнение комиссий AFNIX и FULVX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и FULVX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности FULVX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFNIX and FULVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFNIX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор