PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий AFMFX и TOWFX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.42

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.07

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

10.75

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.02

+0.68

Корреляция

Корреляция между AFMFX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и TOWFX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и TOWFX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-96.18%

+66.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.39%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-96.18%

+81.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-94.95%

+87.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-21.04%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.81%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и TOWFX

American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

6.60%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

11.95%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

1,084.26%

-1,071.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

971.53%

-956.97%