PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с GAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с GAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и GAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и GAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у GAFFX с доходностью -8.00%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

American Funds Growth Fund of Amer F3

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOGGAFFX с VWUSX

Сравнение комиссий AFMFX и GAFFX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GAFFX в 0.30%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. GAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c GAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXGAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

4.90

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. GAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFFX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и GAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXGAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между AFMFX и GAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и GAFFX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности GAFFX в 11.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и GAFFX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки GAFFX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и GAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXGAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-36.19%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.71%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-36.19%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-10.64%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-7.51%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.62%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и GAFFX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXGAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.76%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

12.14%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

21.02%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

20.23%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

20.22%

-5.65%