Сравнение AFMCX с RYOTX
AFMCX (Acuitas US Microcap Fund) and RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFMCX returned 11.44%/yr vs 13.85%/yr for RYOTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AFMCX charges 1.50%/yr vs 1.20%/yr for RYOTX.
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и RYOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFMCX показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 37.74%. За последние 10 лет акции AFMCX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 11.44% против 13.85% соответственно.
AFMCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 51.82%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.44%
RYOTX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 37.74%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 68.90%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам AFMCX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 21.62% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 37.74% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Correlation
The correlation between AFMCX and RYOTX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between AFMCX and RYOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMCX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
AFMCX
RYOTX
Сравнение AFMCX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMCX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 6.04 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 22.08 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMCX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и RYOTX
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и RYOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMCX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -56.86% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -12.10% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -29.83% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -35.84% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -44.87% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -9.43% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.31% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и RYOTX
Текущая волатильность для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) составляет 5.24%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMCX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.09% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 16.20% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 22.83% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 23.44% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 23.14% | +0.81% |
Сравнение комиссий AFMCX и RYOTX
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и RYOTX
Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности RYOTX в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 3.90% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 10.85% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AFMCX and RYOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYOTX has higher volatility (6.09%) compared to AFMCX (5.24%). In terms of maximum drawdown, AFMCX dropped -51.65% vs RYOTX's -56.86%.
RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFMCX и RYOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор