PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFLG с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFLG и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и PWB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.


AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Large Cap ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий AFLG и PWB

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

AFLG vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFLGPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.38

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.97

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.75

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.56

-4.15

AFLG vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFLGPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между AFLG и PWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и PWB

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и PWB

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


AFLGPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-52.58%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.11%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-31.41%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-7.11%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.29%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и PWB

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFLGPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.94%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

15.24%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

23.28%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

20.96%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.59%

-1.23%