PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с NTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree. AFLG is passively managed, while NTSI is actively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 5.69%/yr for NTSI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.91%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и NTSI

2026 (YTD)20252024202320222021
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%13.82%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%

Correlation

The correlation between AFLG and NTSI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.72

The correlation between AFLG and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и NTSI

Секторы
AFLG
NTSI

Технологии

33.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.7%

Финансовые услуги

10.0%
25.0%

Промышленность

9.4%
17.5%

Здравоохранение

7.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.4%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Недвижимость

3.8%
1.5%

Сырьевые материалы

3.6%
6.7%

Энергетика

3.2%
4.8%

Технологии

AFLG
33.6%
NTSI
10.6%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
NTSI
8.1%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
NTSI
4.7%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
NTSI
25.0%

Промышленность

AFLG
9.4%
NTSI
17.5%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
NTSI
10.5%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
NTSI
7.4%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
NTSI
3.2%

Недвижимость

AFLG
3.8%
NTSI
1.5%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
NTSI
6.7%

Энергетика

AFLG
3.2%
NTSI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Доходность на риск

AFLG vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGNTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.39

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.96

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.68

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

6.15

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.39

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AFLG и NTSI

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-34.01%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.33%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-13.69%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-34.01%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.70%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.18%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.37%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и NTSI

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 2.77%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.72%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.61%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

14.95%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.68%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

15.63%

+3.56%

Сравнение комиссий AFLG и NTSI

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и NTSI

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NTSI в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and NTSI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to AFLG (2.77%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs NTSI's -34.01%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.99% vs 5.69% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.99% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NTSI is Global Allocation. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.26% for NTSI.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор