Сравнение AFLG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
AFLG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AFLG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFLG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | -0.38% | 16.70% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
AFLG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFLG и FMTM
AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
AFLG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AFLG
FMTM
Сравнение AFLG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.20 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.23 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 12.18 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.71 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между AFLG и FMTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и FMTM
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.79% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFLG и FMTM
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -12.12% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.12% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.27% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -1.89% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.21% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и FMTM
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.78% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 19.28% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 23.38% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 23.19% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 23.19% | -3.83% |