Сравнение AFK с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
AFK и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -1.31% | 74.71% | -5.69% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
AFK
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.05%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и SMHX
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
AFK vs. SMHX — Ранг доходности на риск
AFK
SMHX
Сравнение AFK c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.55 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.19 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.56 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.59 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.55 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AFK и SMHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и SMHX
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и SMHX
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -38.53% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -17.51% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -10.19% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -7.94% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.50% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и SMHX
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеют волатильность 10.84% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 11.28% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 24.45% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 39.40% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 39.80% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 39.80% | -17.67% |