PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFK с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFK и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFK и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
-1.31%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%37.81%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


AFK

1 день
2.52%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
9.59%
1 год
52.33%
3 года*
19.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
6.05%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Africa Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AFK и SGOV

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

AFK vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг доходности на риск AFK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFKSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

20.61

-18.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

283.87

-281.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

201.33

-199.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

411.31

-408.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

4,618.08

-4,607.59

AFK vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFKSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

20.61

-18.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

14.12

-13.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

12.34

-12.34

Корреляция

Корреляция между AFK и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и SGOV

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
1.03%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFK и SGOV

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


AFKSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-0.03%

-62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-0.01%

-19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-0.03%

-38.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

0.00%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

0.00%

-32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

0.00%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и SGOV

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFKSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

0.06%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

0.13%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

0.20%

+26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

0.24%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

0.24%

+21.89%