Сравнение AFK с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
AFK и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFK и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -3.74% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -12.32% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
AFK
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.78%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и DWMF
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
AFK vs. DWMF — Ранг доходности на риск
AFK
DWMF
Сравнение AFK c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.02 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.13 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 8.12 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.53 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AFK и DWMF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и DWMF
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.05% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и DWMF
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -29.72% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -8.74% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -17.00% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -5.33% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -3.88% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.29% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и DWMF
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 5.84% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 8.39% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 13.70% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 11.20% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 14.16% | +7.96% |