PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFK с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFK и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFK и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
-3.74%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-12.32%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.


AFK

1 день
4.12%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
49.61%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.78%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Africa Index ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий AFK и DWMF

AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

AFK vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFK
Ранг доходности на риск AFK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 8585
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFKDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.38

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.02

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.13

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

8.12

+1.49

AFK vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFKDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между AFK и DWMF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и DWMF

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DWMF в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
1.05%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFK и DWMF

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


AFKDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-29.72%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-8.74%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-17.00%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-5.33%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-3.88%

-28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.29%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и DWMF

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFKDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

5.84%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

8.39%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

13.70%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

11.20%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

14.16%

+7.96%