Сравнение AFIFX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIFX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | -3.37% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFIFX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции VITPX немного впереди с 13.67%.
AFIFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.18%
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIFX и VITPX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
AFIFX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
AFIFX
VITPX
Сравнение AFIFX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIFX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.50 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.51 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 7.25 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIFX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.98 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AFIFX и VITPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и VITPX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 8.79% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и VITPX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIFX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -55.28% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.41% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.31% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -34.99% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -6.21% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -8.07% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и VITPX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIFX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.49% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.79% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.61% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.37% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.40% | -0.73% |