PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.86% против 8.31% соответственно.

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.38%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с ABALX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AFIFX и SGOIX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1

Доходность на риск

AFIFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.21

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.80

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.59

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.79

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.21

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между AFIFX и SGOIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и SGOIX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и SGOIX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-35.54%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.35%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-21.39%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-24.79%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-8.91%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.57%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.72%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и SGOIX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 4.98%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.40%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.85%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

13.64%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.77%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

11.37%

+6.28%