PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-3.37%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.65% соответственно.

AFIFX

1 день
2.95%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.08%
1 год
23.16%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.18%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с SVPFXAFIFX с TANDXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с PAGDX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий AFIFX и QUERX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

AFIFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.34

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.56

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.45

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

2.06

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.34

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между AFIFX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и QUERX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		8.79%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и QUERX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-30.81%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.92%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-22.04%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-30.81%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-4.33%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.95%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.95%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и QUERX

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.81%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

5.75%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.05%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.08%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.23%

+2.44%