Сравнение AFIF с ABI
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
AFIF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIF и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.38% | 3.15% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between AFIF and ABI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. ABI — Ранг доходности на риск
AFIF
ABI
Сравнение AFIF c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.98 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и ABI
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.95% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.04% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.19% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.28% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 1.28% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.28% | +4.99% |
Сравнение комиссий AFIF и ABI
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и ABI
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and ABI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.58% for AFIF.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and VictoryShares. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор