PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGPX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		-2.13%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.87% соответственно.

AFGPX

1 день
4.21%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.78%
1 год
12.37%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.91%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ALVOXAFGPX с FSOSXAFGPX с ALAFXAFGPX с ACAAXAFGPX с AAGOXAFGPX с ALBAX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий AFGPX и GTMIX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

AFGPX
Alger International Focus Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

AFGPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.67

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.40

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.54

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

16.76

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.67

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между AFGPX и GTMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и GTMIX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGPX
Alger International Focus Fund		14.11%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и GTMIX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGPXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-58.31%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.24%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-28.81%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-40.32%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-4.51%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-12.75%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.38%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и GTMIX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGPXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

5.97%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

9.56%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.56%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

14.91%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.06%

+3.39%