Сравнение AFGPX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -6.08% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.34% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.47%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и APHIX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
AFGPX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
AFGPX
APHIX
Сравнение AFGPX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.86 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.39 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.53 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 10.66 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.86 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и APHIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и APHIX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.70% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и APHIX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -68.47% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.77% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -33.73% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -33.73% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -9.77% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -23.20% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.59% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и APHIX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 6.04% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 10.13% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 15.33% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.61% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.16% | +3.25% |