Сравнение AFGPX с ALGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и ALGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 6.91% против 18.86% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и ALGRX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.
Доходность на риск
AFGPX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
AFGPX
ALGRX
Сравнение AFGPX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.56 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.20 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 8.08 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.56 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и ALGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и ALGRX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности ALGRX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и ALGRX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и ALGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -62.64% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -17.55% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -43.57% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -43.57% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -13.48% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -18.89% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.20% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и ALGRX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Alger Focus Equity Fund (ALGRX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.21% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 17.06% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 27.51% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 26.14% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 23.89% | -4.44% |