PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Financial Group, Inc. (AFGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGC и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFGC
American Financial Group, Inc.		-3.24%1.51%-4.57%14.63%-20.20%3.38%-3.05%15.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, AFGC показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

AFGC

1 день
0.22%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-8.80%
1 год
-1.01%
3 года*
4.12%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Financial Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AFGC:
AFGC с OAFGC с TLTAFGC с GIS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AFGC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGC
Ранг доходности на риск AFGC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.93

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.45

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.53

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.30

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.93

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.69

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между AFGC и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGC и SPY

Дивидендная доходность AFGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGC
American Financial Group, Inc.		7.09%6.75%6.41%5.77%6.22%4.69%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AFGC и SPY

Максимальная просадка AFGC за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-55.19%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.05%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-24.50%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-6.24%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-9.09%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.52%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGC и SPY

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFGC) составляет 2.09%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что AFGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

5.31%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

9.47%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

19.05%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.06%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

17.92%

+6.28%