Сравнение AFGC с O
AFGC (American Financial Group, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, AFGC returned -2.37%/yr vs 2.41%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFGC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGC показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%.
AFGC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам AFGC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGC American Financial Group, Inc. | -3.59% | 1.51% | -4.57% | 14.63% | -20.20% | 3.38% | -3.05% | 15.58% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | -2.74% |
Correlation
The correlation between AFGC and O is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between AFGC and O shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFGC:
$10.54
O:
$1.17
AFGC:
1.68
O:
51.10
AFGC:
0.18
O:
6.91
AFGC:
$8.03B
O:
$5.92B
AFGC:
$5.11B
O:
$3.89B
AFGC:
$689.00M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGC vs. O — Ранг доходности на риск
AFGC
O
Сравнение AFGC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFGC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.19 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 2.93 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AFGC и O
Максимальная просадка AFGC за все время составила -50.72%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -48.45% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -26.49% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -34.48% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -10.00% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -9.21% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.50% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGC и O
Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFGC) составляет 1.94%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что AFGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.81% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 11.89% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 16.10% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.89% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 25.64% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGC и O
Дивидендная доходность AFGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGC American Financial Group, Inc. | 7.24% | 6.75% | 6.41% | 5.77% | 6.22% | 4.69% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFGC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Financial Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFGC и O
AFGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AFGC and O have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (4.81%) compared to AFGC (1.94%). In terms of maximum drawdown, AFGC dropped -50.72% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFGC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор