PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFGC с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFGC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Financial Group, Inc. (AFGC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGC и TLT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFGC
American Financial Group, Inc.
-3.24%1.51%-4.57%14.63%-20.20%3.38%-3.05%15.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, AFGC показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.


AFGC

1 день
0.22%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-8.80%
1 год
-1.01%
3 года*
4.12%
5 лет*
-1.96%
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Financial Group, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AFGC:
AFGC с OAFGC с SPYAFGC с GIS

Доходность на риск

AFGC vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFGC
Ранг доходности на риск AFGC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGC: 4141
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFGC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFGCTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.04

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.02

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.05

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

0.11

-0.14

AFGC vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFGCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между AFGC и TLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGC и TLT

Дивидендная доходность AFGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TLT в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGC
American Financial Group, Inc.
7.09%6.75%6.41%5.77%6.22%4.69%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AFGC и TLT

Максимальная просадка AFGC за все время составила -50.72%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGC и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


AFGCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-48.35%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.23%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-43.70%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-40.17%

+25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-13.62%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.38%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGC и TLT

Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFGC) составляет 2.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AFGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFGCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.71%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

6.61%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.44%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.90%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

14.93%

+9.27%