Сравнение AFGC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Financial Group, Inc. (AFGC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGC American Financial Group, Inc. | -3.24% | 1.51% | -4.57% | 14.63% | -20.20% | 3.38% | -3.05% | 15.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGC показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
AFGC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGC vs. TLT — Ранг доходности на риск
AFGC
TLT
Сравнение AFGC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Financial Group, Inc. (AFGC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.05 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.11 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.26 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AFGC и TLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGC и TLT
Дивидендная доходность AFGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGC American Financial Group, Inc. | 7.09% | 6.75% | 6.41% | 5.77% | 6.22% | 4.69% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AFGC и TLT
Максимальная просадка AFGC за все время составила -50.72%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -48.35% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.23% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -43.70% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -40.17% | +25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -13.62% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.38% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGC и TLT
Текущая волатильность для American Financial Group, Inc. (AFGC) составляет 2.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AFGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.71% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 6.61% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.44% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.90% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 14.93% | +9.27% |