Сравнение AFAVX с DSMFX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFAVX returned 0.01%/yr vs 8.31%/yr for DSMFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 21.80%.
AFAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 7.48%
DSMFX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFAVX и DSMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -4.43% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 7.18% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 21.80% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
Correlation
The correlation between AFAVX and DSMFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and DSMFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
AFAVX
DSMFX
Сравнение AFAVX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.53 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 17.81 | -18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и DSMFX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -42.52% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -9.75% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -27.39% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -30.72% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -0.17% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -8.71% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 2.45% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и DSMFX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 4.33%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.51% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 14.23% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.37% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 21.08% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.88% | -2.67% |
Сравнение комиссий AFAVX и DSMFX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и DSMFX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 5.86% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and DSMFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMFX has higher volatility (6.51%) compared to AFAVX (4.33%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs DSMFX's -42.52%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор