Сравнение AFAVX с DSMFX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFAVX returned 0.89%/yr vs 8.84%/yr for DSMFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 18.17%.
AFAVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.87%
DSMFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFAVX и DSMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -1.30% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 7.18% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 18.17% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
Correlation
The correlation between AFAVX and DSMFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and DSMFX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
AFAVX
DSMFX
Сравнение AFAVX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.69 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 14.10 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и DSMFX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -42.52% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -9.75% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -27.39% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -30.72% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.11% | -3.92% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -8.67% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 2.52% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и DSMFX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.59% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 14.22% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.42% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.06% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.84% | -2.64% |
Сравнение комиссий AFAVX и DSMFX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и DSMFX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 6.04% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and DSMFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (4.95%) compared to DSMFX (4.59%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs DSMFX's -42.52%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор