Сравнение AFAVX с DDDIX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 7.48%/yr vs 11.36%/yr for DDDIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям DDDIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 11.36% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 7.48%
DDDIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам AFAVX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -4.43% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
DDDIX 13D Activist Fund | 26.60% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
Correlation
The correlation between AFAVX and DDDIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and DDDIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
AFAVX
DDDIX
Сравнение AFAVX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.79 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 12.22 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и DDDIX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -43.82% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -10.82% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -28.76% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -28.76% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -43.82% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -2.04% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.13% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 3.34% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и DDDIX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 4.33%, в то время как у 13D Activist Fund (DDDIX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.80% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 14.22% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 20.08% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.22% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 20.96% | -1.75% |
Сравнение комиссий AFAVX и DDDIX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и DDDIX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% |
DDDIX 13D Activist Fund | 3.65% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and DDDIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (4.80%) compared to AFAVX (4.33%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs DDDIX's -43.82%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор