Сравнение AETH с OWNB
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. AETH is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -52.06% for OWNB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности AETH и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -19.73%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | 18.33% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -1.19% |
Correlation
The correlation between AETH and OWNB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. OWNB — Ранг доходности на риск
AETH
OWNB
Сравнение AETH c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.88 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.37 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и OWNB
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -59.47% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -59.47% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -54.77% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -27.01% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 38.06% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и OWNB
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 14.10% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 43.48% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 58.25% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 62.05% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 62.05% | -8.15% |
Сравнение комиссий AETH и OWNB
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и OWNB
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности OWNB в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and OWNB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -52.06% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.09% for OWNB.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.85% for OWNB.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор