Сравнение AETH с OWNB
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. AETH is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -29.23% for OWNB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности AETH и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -2.96%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | 18.27% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -2.96% | -3.56% |
Correlation
The correlation between AETH and OWNB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. OWNB — Ранг доходности на риск
AETH
OWNB
Сравнение AETH c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.49 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.86 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.08 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и OWNB
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -59.47% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -59.47% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -45.32% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -24.95% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 34.08% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и OWNB
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 12.84% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 42.46% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 57.60% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 62.27% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 62.27% | -7.63% |
Сравнение комиссий AETH и OWNB
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и OWNB
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности OWNB в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.90% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and OWNB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (12.84%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -29.23% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.90% for OWNB.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.85% for OWNB.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор