Сравнение AETH с OBTC
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. AETH is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -30.40% for OBTC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности AETH и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -27.42%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -1.87% | 130.89% | 77.32% |
Correlation
The correlation between AETH and OBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between AETH and OBTC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. OBTC — Ранг доходности на риск
AETH
OBTC
Сравнение AETH c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.67 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.21 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.69 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.22 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и OBTC
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -94.50% | +46.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -45.41% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -63.75% | +19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -69.63% | +44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 25.22% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и OBTC
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 9.14% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 34.13% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 44.29% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 58.12% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 71.54% | -16.90% |
Сравнение комиссий AETH и OBTC
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и OBTC
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and OBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.14%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -30.40% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Bitwise and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.49% for OBTC.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор