Сравнение AETH с ETHD
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности AETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | -11.90% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between AETH and ETHD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between AETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
AETH
ETHD
Сравнение AETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.49 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.62 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.34 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и ETHD
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -95.59% | +47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -83.63% | +39.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -86.85% | +43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -66.06% | +41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 66.08% | -35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 18.57% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 90.60% | -63.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 136.04% | -91.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 142.06% | -87.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 142.06% | -87.42% |
Сравнение комиссий AETH и ETHD
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и ETHD
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and ETHD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -40.70% for ETHD. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор