Сравнение AETH с ETHD
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности AETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | -14.47% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between AETH and ETHD is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.69 |
The correlation between AETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
AETH
ETHD
Сравнение AETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.17 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.27 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и ETHD
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -95.59% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -60.45% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -89.82% | +42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -67.04% | +41.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 38.15% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 29.48% | -18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 94.34% | -68.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 136.33% | -92.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 141.48% | -87.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 141.48% | -87.58% |
Сравнение комиссий AETH и ETHD
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и ETHD
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and ETHD have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -32.05% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.85% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор