Сравнение AETH с CEPI
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs 33.92% for CEPI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности AETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | -13.90% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between AETH and CEPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
AETH
CEPI
Сравнение AETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.52 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.61 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.28 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и CEPI
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -29.48% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -22.47% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -1.47% | -42.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -8.63% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 9.43% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и CEPI
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.86% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 20.89% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 26.71% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 31.53% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 31.53% | +23.11% |
Сравнение комиссий AETH и CEPI
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и CEPI
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and CEPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (5.86%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -16.19% for AETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор