Сравнение AETH с CEPI
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -15.85% vs 25.46% for CEPI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности AETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.69%.
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | -7.06% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.69% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between AETH and CEPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
AETH
CEPI
Сравнение AETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.14 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.70 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и CEPI
Максимальная просадка AETH за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -29.48% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.59% | -22.47% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -4.75% | -44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -8.39% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 9.46% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и CEPI
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.49%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 8.27% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 21.54% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 27.35% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 31.59% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 31.59% | +22.65% |
Сравнение комиссий AETH и CEPI
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и CEPI
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности CEPI в 42.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.91% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and CEPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (8.27%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -49.59% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.46% vs -15.85% for AETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.46% return vs -15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
CEPI has the higher dividend yield at 42.91%, compared with 2.97% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор