Сравнение AETH с BFJL
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -15.77% for BFJL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | 3.86% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between AETH and BFJL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
AETH
BFJL
Сравнение AETH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.74 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.03 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BFJL
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -21.27% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -21.27% | -29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -18.46% | -28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -12.67% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 15.27% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BFJL
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 2.86% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 6.80% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 13.16% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 13.27% | +40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 13.27% | +40.63% |
Сравнение комиссий AETH и BFJL
И AETH, и BFJL имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BFJL
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BFJL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (10.54%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -32.05% for AETH. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH and BFJL have the same expense ratio: 0.90% per year.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.41% for BFJL.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор