Сравнение AETH с BAMU
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -10.27% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.14% |
Correlation
The correlation between AETH and BAMU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BAMU — Ранг доходности на риск
AETH
BAMU
Сравнение AETH c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.41 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 24.37 | -24.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 96.52 | -96.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BAMU
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -0.36% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -0.12% | -46.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | 0.00% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -0.02% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.32% | 0.03% | +32.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BAMU
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.09% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 0.39% | +24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 0.58% | +42.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.23% | 0.87% | +53.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.23% | 0.87% | +53.36% |
Сравнение комиссий AETH и BAMU
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BAMU
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BAMU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (4.38%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -10.27% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.79% for AETH.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Brookstone. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор