Сравнение AEPFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | -2.87% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.86% против 16.95% соответственно.
AEPFX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.86%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPFX и SCHG
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AEPFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AEPFX
SCHG
Сравнение AEPFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.24 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.09 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.71 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между AEPFX и SCHG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и SCHG
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 14.33% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и SCHG
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -34.59% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -16.41% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -34.59% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -34.59% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -12.51% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -5.22% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.84% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и SCHG
American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.77% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.54% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 22.45% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 22.31% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 21.51% | -4.71% |