PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.17% соответственно.

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с FCNTXAEPFX с qqqAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AEPFX и ABALX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AEPFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.28

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.43

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

10.15

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.52

Корреляция

Корреляция между AEPFX и ABALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и ABALX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и ABALX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-40.20%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.33%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-18.76%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-22.34%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-5.37%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-3.86%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и ABALX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.89%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

6.96%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.22%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.45%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

10.63%

+6.17%