Сравнение AEMS с QQA
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 14.23%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 11.85% |
Correlation
The correlation between AEMS and QQA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. QQA — Ранг доходности на риск
AEMS
QQA
Сравнение AEMS c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.17 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и QQA
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -19.73% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.39% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.44% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 12.59% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.25% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.25% | -2.14% |
Сравнение комиссий AEMS и QQA
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и QQA
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and QQA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and Invesco. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор