Сравнение AEMS с PEPS
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 14.39% |
Correlation
The correlation between AEMS and PEPS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. PEPS — Ранг доходности на риск
AEMS
PEPS
Сравнение AEMS c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.06 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и PEPS
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -21.26% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.13% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.76% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 13.05% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.28% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.28% | -2.17% |
Сравнение комиссий AEMS и PEPS
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и PEPS
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AEMS and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Anfield and Parametric. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор