PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMGX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.14%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEMGX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции ESCIX немного впереди с 9.84%.

AEMGX

1 день
2.73%
1 месяц
-10.07%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
29.23%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.57%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Emerging Markets Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с DRESXAEMGX с EFEIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий AEMGX и ESCIX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

AEMGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.72

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.58

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.50

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

14.51

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.72

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между AEMGX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и ESCIX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.17%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и ESCIX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-48.76%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-12.84%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-36.59%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-48.76%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-0.74%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-13.44%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.49%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и ESCIX

Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

0.00%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.91%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

15.72%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.86%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.64%

-0.88%