PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEME.L с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEME.L с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AEME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AEME.L returned 7.32%/yr vs 4.39%/yr for EEMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEME.L charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEME.L показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у EEMO с доходностью 22.87%.

AEME.L

1 день
-1.56%
1 месяц
2.75%
С начала года
26.36%
6 месяцев
27.93%
1 год
51.55%
3 года*
24.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

EEMO

1 день
-10.22%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.22%
1 год
34.86%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEME.L и EEMO

2026 (YTD)20252024202320222021
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.36%34.94%6.72%8.41%-19.84%-9.55%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		22.87%10.99%9.88%13.90%-18.73%-16.80%

Correlation

The correlation between AEME.L and EEMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.66

The correlation between AEME.L and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEME.L и EEMO

Секторы
AEME.L
EEMO

Технологии

43.0%
43.8%

Финансовые услуги

17.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.2%

Промышленность

6.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.5%

Сырьевые материалы

5.9%
12.9%

Энергетика

3.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.2%

Здравоохранение

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

AEME.L
43.0%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

AEME.L
17.9%
EEMO
18.0%

Потребительский циклический сектор

AEME.L
8.7%
EEMO
3.2%

Промышленность

AEME.L
6.8%
EEMO
11.5%

Коммуникационные услуги

AEME.L
6.2%
EEMO
1.5%

Сырьевые материалы

AEME.L
5.9%
EEMO
12.9%

Энергетика

AEME.L
3.5%
EEMO
2.5%

Потребительский защитный сектор

AEME.L
2.7%
EEMO
1.2%

Здравоохранение

AEME.L
2.6%
EEMO
3.0%

Коммунальные услуги

AEME.L
1.9%
EEMO
2.0%

Недвижимость

AEME.L
1.0%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с SCHDAEME.L с ^GSPCAEME.L с IEMG
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

AEME.L vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEME.L c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEME.LEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.31

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.85

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.37

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

9.25

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEME.L vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEME.L и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEME.LEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.31

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и EEMO

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEME.LEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-48.47%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.75%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-26.06%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-34.03%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-13.55%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-20.16%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и EEMO

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) составляет 8.57%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEME.LEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

17.45%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

24.85%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

26.65%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

19.89%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.84%

-3.13%

Сравнение комиссий AEME.L и EEMO

AEME.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEME.L и EEMO

AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.87%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

AEME.L and EEMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEME.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEME.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

AEME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. AEME.L tracks MSCI EM NR USD, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for AEME.L and 0.31% for EEMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEME.L и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор