Сравнение AEM с XGD.TO
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Over the past 10 years, AEM returned 14.70%/yr vs 13.23%/yr for XGD.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AEM и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции XGD.TO по среднегодовой доходности: 14.70% против 13.23% соответственно.
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
XGD.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам AEM и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -4.25% | 156.14% | 10.29% | 6.44% | -8.90% | -5.76% | 24.05% | 46.20% | -11.54% | 8.29% |
Correlation
The correlation between AEM and XGD.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between AEM and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
AEM
XGD.TO
Сравнение AEM c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 4.60 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и XGD.TO
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -80.30% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | -34.40% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -34.40% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -44.90% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -47.12% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -29.21% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | -40.83% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 12.14% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и XGD.TO
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.31%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 16.16% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 36.18% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.06% | 44.61% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 33.65% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 34.19% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и XGD.TO
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AEM and XGD.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор