Сравнение AEM с NGEX.TO
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AEM in Gold, NGEX.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, AEM returned 20.78%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEM торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 5.86% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 72.67% | 138.13% | 56.57% | 255.95% | 38.35% | -40.47% |
Correlation
The correlation between AEM and NGEX.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.24 |
Over the past year, AEM and NGEX.TO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEM:
$81.60B
NGEX.TO:
CA$5.77B
AEM:
$10.60
NGEX.TO:
-CA$0.63
AEM:
3.11
NGEX.TO:
9.07
AEM:
$13.51B
NGEX.TO:
CA$0.00
AEM:
$8.28B
NGEX.TO:
-CA$36.44K
AEM:
$9.72B
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
AEM
NGEX.TO
Сравнение AEM c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.33 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.79 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и NGEX.TO
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -68.12% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | -30.80% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -30.80% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -68.12% | +24.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -18.14% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | -19.44% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 12.38% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и NGEX.TO
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.31%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 26.50% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 46.12% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.06% | 58.60% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 63.39% | -26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 72.51% | -35.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и NGEX.TO
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEM and NGEX.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор